Objetivos Generales

Llevar a cabo la valuación de instrumentos de deuda gubernamentales y corporativos. Permitiendo registrar el precio del instrumento para conocer el valor de la posición del portafolio de inversión.  Dentro de los instrumentos que se pueden valuar se encuentran instrumentos a tasa fija y a tasa flotante, así como cuponados y cupón cero. Así mismo, el sistema permite calcular el PB01.

 

Alcance específico

• Valuar los instrumentos obteniendo su precio “limpio”, así como su precio “teórico” o precio “sucio”

• Los instrumentos que puede valuar incluyen bonos gubernamentales: CETES, Bonos M, entre otros. Instrumentos de deuda corporativos tanto cuponados como cupón cero. Así como instrumentos a tasa fija y a tasa flotante

• Valuar el instrumento de forma diaria

• Uso de diferentes curvas para valuar el instrumento. Se puede utilizar la curva completa del instrumento obtenida de un proveedor de precios o también con nodos específicos usando las técnicas más utilizadas por el mercado

• Presenta el cambio de valor por una variación de un punto base conocido como el PB01

• Genera los reportes y estadísticas diarias del valor de la posición

• Tiene enlace con el módulo de control de inversiones para que se pueda utilizar el precio obtenido por el sistema de valuación para seguimiento de las inversiones

• El sistema permite calcular el precio de la posición o de ciertos instrumentos de deuda, en caso de una variación en las tasas de interés de ciertos puntos base (parametrizable)